贝叶斯框架下门限模型的扩展研究
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简介
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版权
出版社九州出版社
出版时间2020年10月
字数92,653
分类科学技术-自然科学
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贝叶斯框架下门限模型的扩展研究
朱艳丽 黄德春 张长征
- 版权信息
- 作者简介
- 前言
- 第一章 导论
- 第一节 研究背景
- 第二节 研究问题、意义和创新
- 一 研究问题
- 二 研究意义
- 三 创新之处
- 第三节 本书结构安排
- 第二章 文献综述
- 第一节 常见的区制转换模型
- 第二节 门限模型的发展
- 一 模型表述
- 二 估计方法
- 三 假设检验
- 四 扩展模型
- 第三节 本章结语
- 第三章 具有时变阈值的门限模型
- 第一节 引言
- 第二节 模型设定和推断
- 一 模型设定
- 二 模型估计
- 三 模型选择
- 第三节 蒙特卡洛模拟
- 一 模拟1
- 二 模拟2
- 第四节 实证应用：工业生产指数
- 第五节 本章结语
- 第六节 本章附录
- 一 概率密度函数
- 二 MCMC抽样方法
- 三 粒子滤波算法
- 第四章 具有时变阈值的门限泰勒规则模型
- 第一节 引言
- 第二节 传统泰勒规则模型
- 一 线性泰勒规则模型
- 二 具有常数阈值的门限泰勒规则模型
- 第三节 具有时变阈值的门限泰勒规则模型
- 一 模型设定
- 二 模型估计
- 第四节 指标选取与数据描述
- 第五节 实证结果
- 第六节 本章结语
- 第七节 本章附录
- 一 概率密度函数
- 二 MCMC抽样方法
- 第五章 具有非参数区制概率函数的门限模型
- 第一节 引言
- 第二节 模型设定和推断
- 一 模型设定
- 二 模型估计
- 三 门限效应检验
- 第三节 蒙特卡洛模拟
- 一 模拟1
- 二 模拟2
- 第四节 实证应用：股票收益率预测
- 一 指标选取与数据描述
- 二 样本内分析
- 三 样本外分析
- 第五节 本章结语
- 第六节 本章附录
- 一 例2中区制概率函数的单调性证明
- 二 概率密度函数
- 三 MCMC抽样方法
- 第六章 研究总结与展望
- 第一节 研究总结
- 第二节 研究展望
- 参考文献