中国衍生债券融资条款与价值确定
《中国衍生债券融资条款与价值确定》分别以金融衍生债券（可转换债券）和商品衍生债券（商品挂钩债）为研究对象，着重分析了可转债融资条款与股价的关联性，并讨论了商品挂钩债的价值确定及其在对外融资中的应用。
简介
《中国衍生债券融资条款与价值确定》分别以金融衍生债券（可转换债券）和商品衍生债券（商品挂钩债）为研究对象，着重分析了可转债融资条款与股价的关联性，并讨论了商品挂钩债的价值确定及其在对外融资中的应用。
版权
出版社中国社会科学出版社
出版时间2010年12月
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中国衍生债券融资条款与价值确定
危慧惠 张中华
- 绪论
- 第一节 研究背景及意义
- 一 可转换债券
- 二 商品挂钩债
- 第二节 主要框架
- 文献综述
- 第一节 可转换债券融资及定价
- 一 投资者：可转换债券的定价及数值算法
- 二 发行人：可转换债券条款研究
- 第二节 商品挂钩债券等商品衍生品定价
- 一 商品衍生产品的定价
- 二 商品挂钩债的定价
- 三 多因素模型
- 可转换债券融资行为的理论分析
- 第一节 中国公司债券市场再融资
- 一 中国公司债券市场再融资现状
- 二 中国上市公司再融资偏好及其成因
- 三 上市公司再融资时机与宏观环境的关系
- 四 完善中国再融资机制的建议
- 第二节 可转换债券的特征及交易机制
- 一 可转换债券的特征
- 二 中国可转换债券的交易机制
- 第三节 可转换债券融资条款的触发现状
- 一 股市转强触发赎回条款
- 二 股市转弱触发回售条款
- 三 股市转弱触发向下修正条款
- 第一节 蒙特卡罗方法确定可转债价值
- 一 可转债定价的美式期权难题
- 二 最优执行决定的特征
- 三 仿真方法
- 第二节 可转债融资条款触发事件研究法
- 一 可转债触发的股价变动效应：事件研究
- 二 事件研究法的实施和检验
- 第一节 估计股价异常回报的三因素模型
- 二 三因素模型的检验方法与基本结论
- 一 我国可转换债券赎回条款设计及触发
- 二 转股价向下修正条款的触发及实证研究
- 三 回售条款的触发及实证研究
- 可转换债券融资条款的设计和创新
- 第一节 可转换债券融资条款的设计
- 一 我国可转换债券触发性条款变迁与比较
- 二 可转换债券触发性条款的创新思路和建议
- 一 分离式可转换债券的特征
- 二 分离式可转换债券的融资方式
- 三 分离式可转换债券的交易机制和潜在风险
- 商品挂钩债的价值确定
- 第一节 不完全市场条件下商品衍生品的定价
- 一 商品现货、期货与不完全性
- 二 基于便利收益商品期货定价模型的确定
- 三 模型参数的确定
- 四 模型应用
- 第二节 商品挂钩债的价值确定方法
- 一 早期的商品挂钩债定价模型
- 二 对早期商品挂钩债定价模型的检验和扩展
- 商品挂钩债券在对外融资中的作用
- 一 商品挂钩债券的发展历程
- 二 如何从价格的波动中保护出口商品
- 第二节 利用商品挂钩债券优化外债分配模型
- 一 普通债券
- 二 商品挂钩债券
- 三 商品挂钩债券的价值
- 四 净外债
- 五 最优外债分配方案
- 参考文献
- 附录1：可转债募集说明书触发性条款摘要
- 一 转股价格向下修正条款
- 二 赎回条款
- 三 回售条款
- 一 转股价格向下修正条款
- 二 赎回条款
- 三 回售条款
- 一 转股价格的向下修正
- 二 回售条款
- 三 附加回售条款
- 四 赎回条款
- 附录2：Dynkin算子(第八章第二节)
- 附录3：附表
- 后记