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【内容简介】 本专著立足于中国有色金属期货市场，结合传统的金融风险分析方法，同时利用机器学习、深度学习等手段，展开了关于期货市场系统性风险度量与监测等一系列问题的讨论。如分析基于Copula-CoVaR模型的系统性风险溢出效应；基于CAViaR模型的系统性风险测度 等。本研究获得了国家自然科学基金、江苏省自然科学基金以及教育部人文社会科学基金的支持。专著内容主要源于作者已发表的学术期刊论文和硕士生论文。图书定位为高校科研工作者及研究生，具有较强的专业性。