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《金融数学》较系统地介绍金融数学中的一些核心理论知识，内容包括金融产品介绍、期权定价的离散模型——二叉树模型、随机积分与布朗运动、期权定价的连续模型——欧式期权定价的Black-Scholes模型及其推广、数值计算与模拟——蒙特卡罗方法和有限差分方法、奇异期权的介绍和数值解法、利率与债券模型等。每章最后还配备适量的相关习题。为了便于在实际中直接应用模型，相关章节数值计算中还给出了代码实现思路，读者可以自行利用MATLAB软件在计算机上实现。