基于分形分布的金融风险及投资组合研究
《基于分形分布的金融风险及投资组合研究》全面阐述了分形市场理论的内容，给出了具体的研究方法。在此基础上，以上海股票市场的对数收益率为研究对象，对金融资产收益率进行了正态性检验；阐述了分形分布的定义，给出了分形分布的性质，并对中国股票市场收益率分布进行了分布拟合与检验；在得出了金融市场收益率分形特征的结论的基础上，对股票收益率进行了分形分布的拟合与检验。此外，利用stable程序研究了基于分形分布下的度量金融风险的VaR以及CVaR方法，详细阐述了投资组合理论，建立了基于分形分布的VaR及CVaR约束条件下的投资决策模型。《基于分形分布的金融风险及投资组合研究》建立了一个比较完整的基于分形理论的投资组合体系，为非线性框架下的金融市场研究提供了一定的理论支持和实际指导。