金融机构操作风险的度量及实证研究
《金融机构操作风险的度量及实证研究》共分七章。一、二章交待了研究背景、各国监管部门针对操作风险出台的相关规定、研究意义、技术路线、创新点，并对国内外业界和学界度量操作风险的研究现状进行比较。第三章对比三类主体金融机构的操作风险暴露和特征，得到了金融机构面临的操作风险在本质上是相同的结论。第四章用损失分布法来度量操作风险，借助于WinBUGS软件采用马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法来解决小样本问题。第五章用变点理论对阈值位置进行定位以准确获取阈值。第六章利用以贝叶斯马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法为基础构建的Buhlmann－Straub模型，得到每家金融机构下一年信度风险暴露量的无偏估计。第七章总结了研究结论，并提出政策建议及未来方向。