行为金融学
《行为金融学》第一部分介绍金融泡沫、股市的季节等传统金融学难以解释的金融市场异常现象。第二部分介绍套利及其有限性理论、关于信念与偏好的心理学理论、羊群行为以及有投资性等行为金融学理论。第三部分 运用上述行为金融学理论解释个人投资者、机构投资者以及公司领导者在金融市场中的决策行为。
简介
《行为金融学》第一部分介绍金融泡沫、股市的季节等传统金融学难以解释的金融市场异常现象。第二部分介绍套利及其有限性理论、关于信念与偏好的心理学理论、羊群行为以及有投资性等行为金融学理论。第三部分 运用上述行为金融学理论解释个人投资者、机构投资者以及公司领导者在金融市场中的决策行为。
版权
出版社北京大学出版社
出版时间2009年8月
字数254,112
分类经济理财-财经
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行为金融学
李国平
- 版权信息
- 作者简介
- 前言
- 第一章 发展与争鸣
- 第一节 从无套利机会到有效市场假说
- 第二节 有效市场假说
- 第三节 行为金融学的兴起
- 第四节 学科发展渊源
- 第五节 本章小结
- 第二章 行为决策偏差：理论基础
- 第一节 认知偏差
- 第二节 框架依赖
- 第三节 可感知性
- 第四节 本章小结
- 第三章 金融异象
- 第一节 总量股票市场异象
- 第二节 股票横向回报之谜
- 第三节 其他金融异象
- 第四节 本章小结
- 第四章 证券投资本地化偏差
- 第一节 本土偏差
- 第二节 信念差异
- 第三节 模糊厌恶
- 第四节 决策偏好扩展
- 第五节 本章小结
- 第五章 投资者情绪
- 第一节 情感对投资者的基本影响
- 第二节 激励对投资者的影响
- 第三节 羊群效应
- 第四节 本章小结
- 第六章 理性泡沫与噪声交易
- 第一节 理性泡沫理论
- 第二节 非理性泡沫理论
- 第三节 噪声交易理论
- 第四节 本章小结
- 第七章 行为金融投资策略
- 第一节 反应不足和过度反应
- 第二节 反转效应和动量效应
- 第三节 平均投资策略和时间分散投资策略
- 第四节 本章小结
- 第八章 投资者行为决策模型
- 第一节 BSV模型
- 第二节 DHS模型
- 第三节 HS模型
- 第四节 本章小结
- 第九章 行为资产定价理论
- 第一节 行为资产定价理论的出发点
- 第二节 行为资产定价的一般均衡框架
- 第三节 行为资产定价模型的具体讨论
- 第四节 本章小结
- 第十章 行为资产组合理论
- 第一节 “安全第一”理论及其扩展
- 第二节 S-S行为资产组合理论
- 第三节 损失厌恶资产组合理论
- 第四节 其他资产组合选择模型
- 第五节 行为资产组合模型计量研究
- 第六节 本章小结
- 第十一章 行为公司金融研究综述
- 第一节 核心理论和基本模型
- 第二节 非理性投资者公司治理决策
- 第三节 非理性管理者公司治理决策
- 第四节 本章小结
- 第十二章 中国金融市场实证分析综述
- 第一节 中国行为金融学发展和研究概况
- 第二节 中国金融市场“认知偏差”实证分析
- 第三节 中国金融市场“群体行为”实证分析
- 第四节 本章小结
- 第十三章 行为金融学的未来发展之路
- 主要参考文献
- 后记