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高级计量经济学及Stata应用(第二版)
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高级计量经济学及Stata应用(第二版)
陈强
扉页
绪论
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书签
1.1 什么是计量经济学
1.2 经济数据的特点与类型
概率统计回顾
2.1 概率与条件概率
2.2 分布与条件分布
2.3 随机变量的数字特征
2.4 迭代期望定律
2.5 随机变量无关的三个层次概念
2.6 常用连续型统计分布
2.7 统计推断的思想
习题
附录
小样本OLS
3.1 古典线性回归模型的假定
3.2 0LS的代数推导
3.3 0LS的几何解释
3.4 拟合优度
3.5 0LS的小样本性质
3.6 对单个系数的t检验
3.7 对线性假设的F检验
3.8 F统计量的似然比原理表达式
3.9 分块回归与偏回归(选读)
3.10 预测
习题
附录
Stata简介
4.1 为什么使用Stata
4.2 Stata的窗口
4.3 Stata操作实例
4.4 Stata命令库的更新
4.5 进一步学习Stata的资源
习题
大样本OLS
5.1 为何需要大样本理论
5.2 随机收敛
5.3 大数定律与中心极限定理
5.4 统计量的大样本性质
5.5 渐近分布的推导
5.6 随机过程的性质
5.7 大样本OLS的假定
5.8 0LS的大样本性质
5.9 线性假设的大样本检验
5.10 大样本OLS的Stata命令及
实例
习题
附录
最大似然估计法
6.1 最大似然估计法的定义
6.2 线性回归模型的最大似然估计
6.3 最大似然估计的数值解
6.4 信息矩阵与无偏估计的最小方差
6.5 最大似然法的大样本性质
6.6 最大似然估计量的渐近协方差矩阵
6.7 三类渐近等价的统计检验
6.8 准最大似然估计法
6.9 对正态分布假设的检验
6.10 最大似然估计法的Stata命令及实例
习题
附录
异方差与GLS
7.1 异方差的后果
7.2 异方差的例子
7.3 异方差的检验
7.4 异方差的处理
7.5 处理异方差的Stata命令及实例
7.6 Stata命令的批处理
习题
附录
自相关
8.1 自相关的后果
8.2 自相关的例子
8.3 自相关的检验
8.4 自相关的处理
8.5 处理自相关的Stata命令及实例
习题
模型设定与数据问题
9.1 遗漏变量
9.2 无关变量
9.4 解释变量个数的选择
9.5 对函数形式的检验
9.6 多重共线性
9.7 极端数据
9.8 虚拟变量
9.9 经济结构变动的检验
9.10 缺失数据与线性插值
9.11 变量单位的选择
习题
附录
工具变量,2SLS与GMM
10.1 解释变量与扰动项相关的例子
10.2 工具变量法作为一种矩估计
10.3 二阶段最小二乘法
10.4 有关工具变量的检验
10.5 GMM的假定
10.6 GMM的推导
10.7 GMM的大样本性质
10.8 如何获得工具变量
10.9 MLE也是GMM
10.10 工具变量法的Stata命令及
实例
习题
附录
二值选择模型
11.1 离散被解释变量的例子
11.2 二值选择模型
11.3 二值选择模型的微观基础
11.4 二值选择模型中的异方差问题
11.5 稀有事件偏差(选读)
11.6 含内生变量的Probit模型(选读)
……
多值选择模型
排序与计数模型
受限被解释变量
短面板
长面板与动态面板
非线性面板
随机实验与自然实验
蒙特卡罗法与自助法
平稳时间序列
单位根与协整
自回归条件异方差模型
似不相关回归
联立方程模型
非线性回归与门限回归
分位数回归
非参数与半参数估计
处理效应
空间计量经济学
久期分析
贝叶斯估计简介
如何做规范的实证研究
附录:常用数据来源
参考书目
数学符号
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