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金融经济学
刘阳 尹志超
- 扉页
- 1 基本框架+书签
- 1.1 经济环境
- 1.2 经济参与者
- 1.3 证券市场
- 1.4 基本经济模型
- 1.5 市场均衡
- 本章小结
- 习题
- 2 Arrow-Debreu经济
- 2.1 Arrow-Debreu证券市场与状态价格
- 2.2 完全市场
- 2.3 参与者最优化
- 2.4 市场均衡
- 本章小结
- 习题
- 3 期望效用函数与风险厌恶
- 3.1 期望效用函数
- 3.2 风险偏好
- 3.3 风险厌恶的度量
- 3.4 几种常见的效用函数
- 本章小结
- 习题
- 4 完全市场中的资源配置与资产价格
- 4.1 完全市场中的均衡
- 4.2 帕累托最优配置
- 4.3 代表性参与者
- 4.4 基于消费的资本资产定价模型
- 本章小结
- 习题
- 5 无套利条件与资产定价基本定理
- 5.1 市场结构及其假设
- 5.2 无套利原理
- 5.3 资产定价基本定理
- 5.4 风险中性定价
- 本章小结
- 习题
- 6.1 期权概念
- 6.2 期权价格的性质和边界
- 6.3 美式期权：是否需要提前执行
- 6.4 完全市场中的期权定价
- 6.5 用期权将市场扩充为完全市场
- 本章小结
- 习题
- 7.1 最优消费／投资问题的解
- 7.2 投资组合的选择
- 7.3 最优组合的性质
- 7.4 风险测度和随机占优
- 本章小结
- 习题
- 8 组合选择二：均值一方差分析
- 8.1 基本定义
- 8.3 均值一方差偏好下的证券组合选择理论
- 8.4 风险厌恶者的最优投资策略
- 本章小结
- 附录
- 习题
- 9 资本资产定价模型（CAPM）
- 9.1 基本假设
- 9.2 市场组合
- 9.3 证券市场线
- 9.4 零B-CAPM
- 9.5 存在无风险资产的CAPM
- 9.6 一般均衡框架下的CAPM
- 9.7 CAPM的应用
- 本章小结
- 附录
- 习题
- 10 套利定价模型（APT）
- 10.1 多因素模型
- 10.2 精确因素模型
- 10.3 APT模型
- 10.4 一般均衡框架下的APT
- 10.5 APT与CAPM的联系
- 本章小结
- 习题
- 11 M-M定理
- 11.1 M-M定理
- 11.2 税赋对M-M定理的影响
- 11.3 破产对M-M定理的影响
- 本章小结
- 习题
- 12 公司财务结构定价
- 12.1 公司资本价值的一般模型
- 12.2 股东权益和债务的定价
- 12.3 优先和从属债券的定价
- 12.4 认股权证的定价
- 12.5 可转换债券的定价
- 本章小结
- 习题
- 参考文献
金融经济学
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《金融经济学》
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