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证券交易系统优化与实践

李博刘振亚编著

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作者简介
内容简介
前言 PREFACE
第一部分交易系统基础
第一章交易系统概述
第一节什么是交易系统
第二节为什么需要交易系统
第三节从主观到客观的转变
第四节科学地建立交易系统
第五节交易规则的标准
一、来源可靠
二、明确的利润点
三、简单且直观
四、数量化
第二章准备工作
第一节交易所与证券代码
第二节量化交易策略
一、趋势跟随类策略
二、均值回归类策略
三、挑选适合自己的策略
第三节开发环境
第四节数据来源和预处理
第五节交易平台
一、数据服务系统
二、数据挖掘分析工具
三、回测系统
四、实盘交易工具
第三章交易系统的回测和评价
第一节交易系统的评价指标
一、夏普比率
二、最大回撤率和最长回撤期
三、其他指标
第二节注意事项
一、行情数据的处理
二、选择回测区间
三、避免前视偏差
四、避免过度拟合
五、多时间尺度回测
六、蒙特卡洛模拟
七、交易成本
第二部分交易系统优化初探
第四章参数优化
第一节从简单的交易规则开始
第二节对交易系统的评价
第三节交易系统的参数优化
第五章止损
第一节 MAE与静态止损
第二节静态止损阈值优化
第三节 MFE图与跟踪止损
第四节跟踪止损优化
第六章止盈
第一节 MFE与止盈
第二节止盈优化
第三节离场优化结果对比
第三部分交易系统优化进阶
第七章交易系统的稳健性检验
第一节多时间尺度分析
第二节蒙特卡洛模拟
第三节样本外的预测
第四节时间窗口动态优化
一、固定起始时间窗口
二、滚动时间窗口
第五节本章小结
第八章交易系统的资金管理
第一节定义
第二节资金管理方法
一、固定数量投资
二、最大回撤资金管理
三、风险比例资金管理
四、固定金额资金管理
第三节资金管理的蒙特卡洛模拟
第九章交易系统的投资组合管理
第一节投资组合理论
第二节构造投资组合的实践经验
最后的忠告