手把手教你学期权投资

陆丽娜等

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作者简介
编委会
前言PREFACE
第一篇期权交易规则
第1章知己知彼方能百战百胜之50ETF期权规则解读
第2章步步为营方能百战不殆之豆粕期权规则解读
2.1 什么是豆粕期权
2.2 豆粕期权合约解读
2.3 豆粕期权的交易制度规则
1.1 什么是上证50ETF期权
1.2 上证50ETF期权合约解读
1.3 上证50ETF期权交易制度规则
1.4 上证50ETF期权合约运作管理
第3章稳扎稳打方能愈战愈勇之白糖期权规则解读
3.1 什么是白糖期权
3.2 白糖期权合约解读
3.3 白糖期权的交易制度规则
第4章期权规则小贴士
4.1 期权小知识之“结算”
4.2 期权小知识之“竞价交易”
4.3 期权小知识之“订单类型”
第二篇期权定价专题
第5章零基础玩转“万能”的BS期权模型
5.1 什么是BS模型
5.2 BS模型基本公式
5.3 扩展的BS模型
5.4 BS模型数学推导
附录：一步到位公式套用教程
第6章手把手教你二叉树期权定价
6.1 什么是二叉树
6.2 二叉树定价原理概述
6.3 二叉树参数确定
6.4 其他标的资产期权定价
附录：一步到位公式套用教程
第三篇波动率专题
第7章小白学波动率系列之历史波动率
7.1 Close-To-Close（收盘价—收盘价估计量）
7.2 Parkinson估计量
7.3 Garman-Klass估计量
7.4 Rogers-Satchell估计量
7.5 Yang-Zhang估计量
第8章小白学波动率系列之隐含波动率
8.1 什么是隐含波动率（Implied Volatility）？如何计算
8.2 波动率微笑曲线
8.3 隐含波动率的长期特征
第9章小白学波动率系列之远期波动率
第10章小白学波动率系列之隐含概率分布
10.1 看图说话：基础数学知识“0基础”普及
10.2 看图说话：两种常见的隐含概率分布
10.3 巧用波动率微笑曲线求解隐含概率分布
第11章小白学波动率系列之波动率指数与隐含波动率矩阵
11.1 波动率指数
11.2 隐含波动率矩阵
第12章小白学波动率系列之波动率期限结构
12.1 波动率期限结构简介
12.2 隐含波动率期限结构图绘制
第四篇希腊值专题
第13章图说希腊值之Delta
13.1 什么是Delta
13.2 Delta的性质
13.3 Delta怎么计算
13.4 不同因素对Delta值的影响
13.5 Delta对冲
第14章图说希腊值之Gamma
14.1 什么是Gamma
14.2 Gamma怎么计算
14.3 不同因素对Gamma的影响
14.4 Gamma风险对冲特点
14.5 影子Gamma
第15章图说希腊值之Theta
15.1 什么是Theta
15.2 Theta怎么计算
15.3 不同因素对Theta值大小的影响
15.4 影子Theta
第16章图说希腊值之Vega
16.1 什么是Vega
16.2 Vega怎么计算
16.3 不同因素对Vega值的影响
16.4 Scaled Vega
第17章图说希腊值之综合进阶
17.1 基础内容回顾
17.2 期权盈亏的希腊值分解
17.3 Gamma和Theta的关系
17.4 Gamma和Vega的关系
17.5 希腊值对冲
第五篇基础策略
第18章期权策略秘籍之基础买卖看涨看跌策略
18.1 买入看涨期权策略（Long Call）
18.2 卖出看涨期权策略（Short Call）
18.3 买入看跌期权策略（Long Put）
18.4 卖出看跌期权策略（Short Put）
第19章期权策略秘籍之保护性看跌期权策略
19.1 什么是保护性看跌期权（Protective Put）
19.2 保护性看跌期权实例演示
19.3 保护性看跌期权的到期损益特征
19.4 保护性看跌期权VS买入看涨期权
19.5 保护性看跌期权希腊值风险特征
19.6 股灾期间如何用看跌期权保护自己（实证案例）
第20章期权策略秘籍之备兑期权策略
20.1 什么是备兑期权策略（Covered Call/Covered Put）
20.2 备兑期权策略实例演示
20.3 备兑期权策略的到期损益特征
20.4 备兑期权策略的希腊值风险特征
第六篇进阶策略
第21章期权策略秘籍之跨式期权策略
21.1 什么是跨式期权（Straddle）
21.2 跨式组合实例演示
21.3 跨式组合的到期损益特征
21.4 跨式组合的希腊值风险特征
21.5 带式期权（Strap）
21.6 条式期权（Strip）
第22章期权策略秘籍之宽跨式（飞碟式）期权策略
22.1 什么是宽跨式期权（Strangle）
22.2 组合实例演示
22.3 到期损益特征
22.4 跨式组合VS宽跨式组合
22.5 希腊值风险特征
22.6 飞碟式期权（Guts）
22.7 飞碟式组合VS宽跨式组合
第23章期权策略秘籍之比率价差与反比率价差
23.1 比率价差
23.2 反比率价差
第24章期权策略秘籍之日历价差策略
24.1 什么是日历价差（Calendar Spread）
24.2 日历价差到期损益特征
24.3 日历价差组合特点
24.4 日历价差组合实例
24.5 利率和股利的影响
24.6 牛市、熊市日历价差
第25章期权策略秘籍之（铁）蝶式期权策略
25.1 什么是蝶式价差策略（Butterfly）
25.2 蝶式价差策略损益图
25.3 蝶式价差策略实例
25.4 蝶式价差策略特点
25.5 蝶式价差敏感度指标
25.6 牛市、熊市蝶式价差
25.7 铁蝶式价差策略（Iron Butterfly）
第26章期权策略秘籍之（铁）鹰式期权策略
26.1 什么是鹰式价差策略（Condor）
26.2 鹰式价差组合实例
26.3 铁鹰式价差策略（Iron Condor）
第27章期权策略秘籍之垂直价差策略
27.1 什么是垂直价差策略（Vertical Spread）
27.2 垂直价差组合实例演示
27.3 垂直价差到期损益特征
27.4 垂直价差的希腊值风险特征
第七篇其他常用策略
第28章期权策略秘籍之领子期权策略
28.1 什么是领子期权策略（Collar）
28.2 领子期权实例演示及到期损益
第29章期权策略秘籍之梯式期权策略
29.1 什么是梯式期权（Ladder Option）
29.2 梯式期权实例演示及到期损益
第30章期权策略秘籍之折式合成期权策略
30.1 什么是折式合成期权（Combo）
30.2 折式合成期权实例演示及到期损益
30.3 折式合成期权希腊值风险特征
第八篇套利策略
第31章期权策略秘籍之合成头寸策略
31.1 合成标的合约多头
31.2 合成标的合约空头
31.3 合成看涨期权多头
31.4 合成看涨期权空头
31.5 合成看跌期权多头
31.6 合成看跌期权空头
第32章期权策略秘籍之转换套利与反转套利
32.1 转换套利（Conversion）
32.2 反转套利（Reversal）
32.3 利率和股利的影响
第33章期权策略秘籍之盒式期权策略
33.1 什么是盒式套利（Box Spread）
33.2 盒式套利的收益计算
第34章期权策略秘籍之卷筒式期权策略
34.1 什么是卷筒式套利（Jelly Rolls）
34.2 卷筒式套利的价值组成
参考文献
后记