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麦克米伦谈期权（原书第2版）
劳伦斯 G.麦克米伦
- 版权信息
- 深圳证券交易所金融衍生品丛书编委会
- 丛书序
- 译者序
- 序言
- 第1章 期权历史、定义及术语
- 1.1 标的
- 1.2 期权术语
- 1.3 期权成本
- 1.4 场内期权的历史
- 1.5 期权交易流程
- 1.6 电子化交易
- 1.7 行权和指派
- 1.8 期货与期货期权
- 1.9 期权价格的影响因素
- 1.10 DELTA
- 1.11 技术分析
- 第2章 期权策略概述
- 2.1 损益图
- 2.2 直接买入期权
- 2.3 通过买入期权来保护股票
- 2.4 同时买入认沽期权和认购期权
- 2.5 卖出期权
- 2.6 价差
- 2.7 比率策略
- 2.8 小结
- 第3章 期权的多种用途
- 3.1 期权作为标的直接替代品
- 3.2 期权作为标的代理
- 3.3 股票指数期货对股票市场的影响
- 3.4 指数期货和期权对股票市场产生的到期日效应
- 3.5 期权的保险策略
- 3.6 领口策略
- 3.7 利用场外期权对冲
- 3.8 使用波动率期货构建组合保险
- 3.9 小结
- 第4章 期权的预测力
- 4.1 将股票期权交易量作为指标
- 4.2 将期权价格用作指标
- 4.3 隐含波动率可以用来预测趋势变动
- 4.4 期权认沽认购比
- 4.5 期货期权交易量
- 4.6 移动平均线
- 4.7 小结
- 第5章 交易体系和策略
- 5.1 结合期货公允价值进行交易
- 5.2 日内交易工具
- 5.3 TICKI日间交易体系
- 5.4 短线交易体系
- 5.5 跨市套利
- 5.6 其他季节性趋向
- 5.7 小结
- 第6章 波动率交易和其他理论方法
- 6.1 波动率
- 6.2 Delta中性交易
- 6.3 预测波动率
- 6.4 历史波动率和隐含波动率的比较
- 6.5 交易隐含波动率
- 6.6 希腊字母
- 6.7 交易波动率偏斜
- 6.8 激进的日历价差
- 6.9 在波动率交易中使用概率论和统计学
- 6.10 预期收益
- 6.11 小结
- 第7章 其他重要考虑
- 7.1 后台工作
- 7.2 交易方法和理念
- 7.3 期权交易理念
- 7.4 小结
- 附录A 指数和行业期权
- 附录B 期货期权条款和到期日
- 附录C 期权模型
暂无笔记