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量化交易核心策略开发：从建模到实战

李涵

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前言
第1章交易是概率的游戏
1.1 从赌徒破产理论说起
1.2 大数定律与中心极限定理
1.3 最大熵原理
1.4 本章小结
第2章关于市场的基本认知
2.1 从EMH到AMH
2.2 我们不能击败所有的猴子
2.3 市场真的是随机的吗
2.4 为什么机器学习会失败
2.5 本章小结
2.6 参考文献
第3章编程语言的选择
3.1 各编程语言介绍
3.2 金融计算
3.3 语言特性
3.4 运行速度
3.5 数据处理
3.6 库支持
3.7 易用性
3.8 应用多语言合作开发实例
3.9 本章小结
第4章策略开发基础
4.1 常见的策略类型介绍
4.2 常见的策略评价指标
4.3 策略开发流程
4.4 策略开发常见问题
4.5 使用TqSdk进行策略开发和回测
4.6 本章小结
4.7 参考文献
第5章量化工具介绍
5.1 利用yalmip解决凸优化问题
5.2 利用DE算法解决非凸优化问题
5.3 本章小结
第6章数据预处理
6.1 各类复权算法介绍
6.2 各连续化处理对策略影响
6.3 股票全收益计算
6.4 本章小结
第7章风险控制
7.1 风险敞口决定了收益
7.2 策略收益分布与风格
7.3 组合：承担你想要的风险
7.4 超越风险平价
7.5 回撤控制：基于最优控制的视角
7.6 本章小结
第8章过度拟合：发光的不一定是金子
8.1 回测过度拟合风险的测算框架
8.2 Bootstrap检验
8.3 Monte Carlo置换检验
8.4 本章小结
第9章基于在线资产组合选择的交易策略
9.1 背景介绍
9.2 算法原理及代码实现
9.3 结果检验
9.4 应用于中国市场实例
9.5 本章小结
9.6 参考文献
第10章基于模式识别的择时策略
10.1 背景介绍
10.2 策略原理及代码实现
10.3 策略结果检验
10.4 应用于中国市场实例
10.5 本章小结
10.6 参考文献
第11章基于隐源模型的策略
11.1 背景介绍
11.2 算法原理及代码实现
11.3 应用于中国市场实例
11.4 本章小结
11.5 参考文献
第12章基于随机最优控制的套利交易
12.1 背景介绍
12.2 算法原理及代码实现
12.3 应用于中国市场实例
12.4 本章小结
12.5 参考文献
第13章基于模糊理论的趋势交易
13.1 背景介绍
13.2 策略原理及代码实现
13.3 结果检验
13.4 本章小结
13.5 参考文献
第14章基于分层隐马尔可夫模型的高频交易
14.1 背景介绍
14.2 理论基础
14.3 基于RStan的HMM推理及参数估计
14.4 基于HHMM的量价建模
14.5 结果检验
14.6 本章小结
14.7 参考文献
第15章基于连续贝叶斯分类器的价格预测
15.1 背景介绍
15.2 理论基础
15.3 CTBNCToolkit说明
15.4 模型应用
15.5 本章小结
15.6 参考文献