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基于系统论的行为资产定价理论与模型研究
《基于系统论的行为资产定价理论与模型研究》将系统科学方法论引入行为金融学研究中, 研究行为金融学中迫切需要解决的、也是核心的研究课题—行为资产定价理论及模型, 提出一种基于系统论的行为资产定价理论, 建立两类模型框架(带反馈的随机波动率资产定价模型、多类异质非理性均衡资产定价模型)及五个具体的模型. 该理论认为, 要将金融资产定价问题作为一个系统来研究, 以整体性、相关性、综合性等原则来指导资产定价研究; 在建立具体定价模型时, 要全面、客观地认识资产价格决定机制, 并注意在“简化科学”与“科学的简化”之间取得适当均衡.最后, 基于上述理论与模型, 结合中国证券市场实际数据, 设计了一套“带反馈的行为证券定价系统”, 客观地再现证券市场零和博弈下的股票价格涨跌过程, 并揭示深层次原因.